THREAT
He has got the third ... letter from the stranger.
Как изменяется слово и какое для этого правило?

здесь словообразование просто смотришь какой частью речи по смыслу будет пропущенное слово. В данном случае - это прилагательное и смотришь правила по образованию прилагательных. Конкретно у тебя данное слово образовано от глагола threaten-грозить, тогда прилагательное от данного глагола threatening